اندیکاتور ADX چیست؟ درباره اندیکاتور میانگین جهت دار بیشتر بدانید

چکیده

رشد سرسام‌آور ارزهای دیجیتال فرصت ممتازی جهت سرمایه‌گذاری و کسب بهره از بازار کریپتوکارنسی را در اختیار افراد قرار داده است و ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی کلیدی جهت محافظت در برابر اثرات تورمی، در سبد سرمایه بسیاری حضور پیدا کرده‌اند. اندیکاتور ADX یا اندیکاتور میانگین جهت‌دار یکی از ابزارهای تحلیلی برای معامله‌گران است که به کمک آن می‌توانند قدرت روندهای حاکم بر بازار را تحلیل کرده و بر همین اساس، نقاط ورود و خروج معاملات خود را تایید کرده و آن‌ها را مدیریت کنند.

در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا پس از معرفی اندیکاتور ADX، به بررسی معنی آن در تحلیل تکنیکال پرداخته و روش استفاده از آن برای تاییدیه سیگنال‌های ورودی و خروجی را تحلیل کنیم.

اندیکاتور میانگین جهت دار چیست؟

اندیکاتور ADX یا Average Directional Index به معنای شاخص میانگین جهت‌دار است. این شاخص قدرت روند حاکم بر بازار را ارزیابی می‌کند و بر همین اساس، تحلیلگران با استفاده از آن می‌توانند پیش‌بینی کنند که آیا روند فعلی حاکم بر بازار ادامه‌دار خواهد بود و یا باید در انتظار تغییر جهت روند باشند.

با آن که مقدار عددی اندیکاتور ADX می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ تغییر کند، اما به ندرت پیش می‌آید که مقدار آن به عدد ۶۰ برسد. از اندیکاتور ADX برای تحلیل چارت قیمت در بازارهای مختلف استفاده کرد، به خصوص در پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال.

به طور کلی، مقادیر بالای اندیکاتور ADX (بالاتر از ۲۵) معمولا نشان‌دهنده یک روند قوی هستند، در حالی که مقادیر پایین ADX (زیر ۲۰) نشان‌دهنده یک روند ضعیف و یا عدم وجود روند مشخص در بازار هستند.

توجه داشته باشید که اندیکاتور ADX ربطی به صعودی یا نزولی بودن روند حاکم بر بازار ندارد و تنها نشان‌دهنده قدرت این روند است. برای مثال، در یک روند صعودی، شاخص ADX 40 نشان‌دهنده قدرتمند بودن روند صعودی است و شاخص ADX 18 نشان می‌دهد که از قدرت روند صعودی حاکم بر بازار کاسته شده است.

به منظور مشخص شدن کاربرد اندیکاتور ADX، فرض کنید شخصی قصد خرید بیت کوین دارد و با بررسی چارت متوجه می‌شود که بیت کوین فعلا در یک روند نزولی قرار دارد. برای این فرد، بهترین زمان خرید، زمانی است که روند نزولی حاکم بر بازار تضعیف شده باشد. در این حالت او می‌تواند خرید خود را در مناسب‌ترین قیمت بیت کوین انجام داده و با تغییر روند به روند صعودی، بیشترین میزان سود را کسب کند.

اجزای اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX از سه خط تشکیل شده است که معمولا در پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. سه خط اصلی این اندیکاتور عبارتند از:

•         ADX (خط اصلی): این خط قدرت روند را نشان می‌دهد و با یک خط ممتد نمایش داده می‌شود. به طور کلی هرچه مقدار اندیکاتور اصلی ADX بالاتر باشد، به معنای آن است که روند قوی‌تر است.
•         +DI (+ شاخص جهت‌دار): این خط قدرت حرکت صعودی قیمت را نشان می‌دهد و معمولا با یک خط‌چین نمایش داده می‌شود.
•         -DI (- شاخص جهت‌دار): به طور مشابه، خط -DI که با خط‌چین نمایش داده می‌شود، قدرت حرکت نزولی قیمت را نشان می‌دهد.

شما می‌توانید به راحتی با تغییر تنظیمات صفحه نمایش قیمت در صرافی تبدیل، اندیکاتور ADX را مشاهده کرده و از تغییرات آن برای تایید نقاط ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید.

اندیکاتور ADX و سیگنال دهی در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که اندیکاتور ADX یک اندیکاتور تاخیری (Lagging Indicator) است و که سیگنال‌ها را با تاخیر نسبت به بازار ارائه می‌دهد، نمی‌توان از آن به عنوان یک معیار قطعی برای خرید یا فروش استفاده کرد، اما با استفاده از اندیکاتور ADX به همراه سایر شاخص‌ها، می توان تحلیل تکنیکال دقیق‌تری داشت.

با این که انتخاب دوره زمانی اندیکاتور ADX بر اساس استراتژی معاملاتی و بازه زمانی مورد نظر فرد، قابل تغییر است، اما استفاده از این اندیکاتور برای بازه‌های زمانی کمتر از ۱ ساعته توصیه نمی‌شود. در کل، هر چه بازه زمانی تعریف شده کوچکتر باشد، میزان خطای تحلیل اندیکاتور ADX بیشتر می‌شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، مناسب‌ترین بازه زمانی برای تنظیم اندیکاتور ADX، از یک روزه تا ۱۴ روزه است.

روش‌های مختلفی برای استفاده از اندیکاتور ADX در استراتژی معاملاتی وجود دارند که در ادامه برخی از معروف‌ترین این روش‌ها را معرفی می‌کنیم.

تشخیص قدرت روند

همان طور که گفتیم، اندیکاتور ADX بالای ۲۵ نشان می‌دهد که در بازار روند قوی وجود دارد و بنابراین، معامله‌گران می‌توانند در جهت روند (صعودی یا نزولی) معامله کنند.

برای مثال اگر روند صعودی است و اندیکاتور ADX مقداری بیشتر از ۲۵ را نشان می‌دهد، روند صعودی قوی تشخیص داده می‌شود و معامله‌گران انتظار دارند که روند صعودی ادامه داشته باشد، بنابراین اندیکاتور ADX معاملات لانگ را تایید می‌کند.

به طور کلی، بازه‌های عددی شاخص ADX معمولا به شرح زیر تفسیر می‌شوند:

•         ADX از ۰ تا ۲۰: بازه ۰ تا ۲۰ برای این شاخص به عنوان بازار تعادلی یا عدم وجود روند مشخص در بازار تعبیر می‌شود. در بازار رنج (Range) قیمت بین سطوح حمایتی و مقاومتی نوسان می‌کند و نمی‌توان روند بعدی آن را با اطمینان پیش‌بینی کرد.
•         ADX از ۲۰ تا ۳۰: معمولا زمانی ADX وارد این محدوده عددی می‌شود که قیمت یکی از سطوح حمایتی یا مقاومتی بازار رنج را شکسته باشد و یک روند جدید بر بازار حاکم شده باشد. در این محدوده هنوز نمی‌توان با اطمینان روند آتی بازار را تایید کرد و برای باز کردن یک معامله جدید، باید تاییدیه سایر ابزارهای تحلیلی را هم داشته باشیم.
•         ADX از ۳۰ تا ۴۰: محدوده ۳۰ تا ۴۰ بهترین موقعیت برای باز کردن پوزیشن معامله هم‌جهت با روند فعلی بازار است. در این محدوده می‌توان نسبت به ادامه‌دار بودن روند کنونی اطمینان نسبی داشت.
•         ADX از ۴۰ تا ۵۰: محدوده ۴۰ تا ۵۰ معمولا نشان‌دهنده آخرین مرحله از یک روند است. در این ناحیه هنوز هم می‌توانید معاملات خود را حفظ کنید، اما باید احتمال تغییر روند حاکم بر بازار را در نظر داشته باشید.
•         ADX از ۵۰ تا ۱۰۰: محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ منطقه اوج روند است و به عنوان محدوده خاتمه روند در نظر گرفته می‌شود. روند قیمت بازار در این محدوده ممکن است الزاما تغییر کلی نداشته باشد، اما حتی در صورت ادامه روند هم می‌توان انتظار یک برگشت محلی را داشت.

توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتور ADX نمی‌تواند به تنهایی سیگنال‌های دقیقی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را صادر کند و بهتر است در استراتژی خود از سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی هم استفاده کنید.

تقاطع +DI و -DI

خطوط +DI و -DI به ترتیب نشان دهنده قدرت روندهای صعودی و نزولی در بازار هستند و نقاط تقاطع این دو خط، معمولا به عنوان نقاط مناسب برای ورود یا خروج معاملات در نظر گرفته می‌شود.

•         اگر +DI از -DI عبور کند (به سمت بالا)، می‌تواند به معنای آن باشد که روند صعودی در حال قدرت گرفتن است و می‌تواند آن را به عنوان سیگنال خرید تعبیر کرد.
•         اگر -DI از +DI عبور کند (به سمت بالا)، می‌تواند به معنای آن باشد که روند نزولی قدرت بیشتری پیدا کرده و بنابراین، می‌توان آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفت.

توجه داشته باشید که اندیکاتور ADX به تنهایی برای خرید ارز دیجیتال یا فروش آن سیگنال قطعی صادر نمی‌کند.

ADX و الگوهای قیمتی

از اندیکاتور ADX می‌توان برای تایید الگوهای قیمتی استفاده کرد. به این معنی که ابتدا الگوی قیمت را تشخیص داده و بر مبنای آن، روند آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنیم. سپس از اندیکاتور ADX برای تایید قدرت این روند استفاده می‌کنیم.

به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت اتریوم سر و شانه معکوس را تشکیل داده است که به عنوان یک الگوی صعودی شناخته می‌شود. در چنین حالتی، اندیکاتور ADX در حال افزایش به منزله یک تاییدیه قوی‌تر برای سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود.

شاخص ADX و واگرایی

واگرایی بین قیمت و اندیکاتور ADX نیز می‌تواند در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری برای باز کردن و یا بستن معاملات معنادار باشد. به این معنی که کاهش ADX به معنای کاهش قدرت روند حاکم بر بازار است و باید احتمال تغییر روند را در نظر بگیریم.

به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما ADX در حال کاهش باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و احتمال تغییر روند باشد. بنابراین ممکن است معامله‌گر تصمیم بگیرد پوزیشن‌های لانگ خود را ببندد.

شاخص ADX و معنای آن

از اندیکاتور ADX یا اندیکاتور میانگین جهت‌دار برای تشخیص قدرت روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. در حالی که مقادیر بالای این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت بالای روند فعلی و به دنبال آن، موقعیت مناسب جهت انجام معاملات در راستای روند کنونی است، مقادیر پایین آن نشان می‌دهد که روند کنونی بازار ضعیف بوده و یا بازار فاقد روند مشخص (به اصطلاح، بازار رنج) است و بنابراین بهتر است معامله‌گران تا تعیین روند بعدی بازار وارد معامله نشوند.

صرافی تبدیل علاوه بر پشتیبانی کردن از بازار ارز دیجیتال بسیاری از ارزهای معروف و معتبر، امکان استفاده از  اندیکاتورهای تحلیلی مختلفی از جمله شاخص ADX را فراهم می‌کند. علاوه بر این، با استفاده از سایر ابزارهای قابل تنظیم در این پلتفرم ایرانی ارزهای دیجیتال، می‌توانید تحلیل دقیق‌تری داشته باشید و نقاط ورود و خروج معاملات خود را با دقت بیشتری تعیین کنید.

منابع:

investopedia.com

tradingview.com

blueberrymarkets.com